Сравнение ILCB с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
ILCB и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или SPYG.
Основные характеристики
ILCB | SPYG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 34.88% |
Дох-ть за 1 год | 38.65% | 44.86% |
Дох-ть за 3 года | 9.16% | 7.93% |
Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 18.16% |
Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 15.27% |
Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.65 |
Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.39 |
Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.75 |
Коэф-т Мартина | 20.25 | 14.11 |
Индекс Язвы | 1.92% | 3.20% |
Дневная вол-ть | 12.47% | 17.04% |
Макс. просадка | -100.00% | -67.79% |
Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и SPYG
С начала года, ILCB показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.54% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и SPYG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и SPYG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPYG в 0.65%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и SPYG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и SPYG
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.93%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.