PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCB returned 13.45%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-9.14%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between ILCB and NACP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between ILCB and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и NACP

Секторы
ILCB
NACP

Технологии

35.5%
35.8%

Финансовые услуги

11.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Промышленность

8.6%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

ILCB
35.5%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

ILCB
11.4%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

ILCB
10.1%
NACP
11.1%

Промышленность

ILCB
8.6%
NACP
8.7%

Здравоохранение

ILCB
8.6%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.8%
NACP
3.6%

Энергетика

ILCB
3.5%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

ILCB
2.3%
NACP
3.4%

Недвижимость

ILCB
1.8%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
NACP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

ILCB vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.14

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.17

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.56

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

20.04

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ILCB и NACP

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-30.96%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.65%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.66%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-27.89%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.13%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.75%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.19%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и NACP

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 2.88%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.44%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.13%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.02%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.47%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.70%

-0.54%

Сравнение комиссий ILCB и NACP

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и NACP

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ILCB and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 13.45% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.55% for NACP.

ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: iShares and Impact Shares. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор