PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с MERDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с MERDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and MERDX (Meridian Growth Fund) are both funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while MERDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian. Over the past 10 years, ILCB returned 15.00%/yr vs 7.17%/yr for MERDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for MERDX.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и MERDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Meridian Growth Fund (MERDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MERDX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции MERDX по среднегодовой доходности: 15.00% против 7.17% соответственно.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и MERDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%

Correlation

The correlation between ILCB and MERDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between ILCB and MERDX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Meridian Growth Fund

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUGMERDX с VOO

Доходность на риск

ILCB vs. MERDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c MERDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Meridian Growth Fund (MERDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBMERDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.41

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.70

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.49

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

1.32

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. MERDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MERDX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и MERDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBMERDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.41

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ILCB и MERDX

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки MERDX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и MERDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBMERDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-48.45%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.50%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-24.32%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-37.93%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-40.64%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-20.79%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.28%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.31%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и MERDX

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 2.88%, в то время как у Meridian Growth Fund (MERDX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBMERDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.31%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.09%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.34%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

21.44%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.32%

-3.16%

Сравнение комиссий ILCB и MERDX

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MERDX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и MERDX

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MERDX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and MERDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERDX has higher volatility (4.31%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs MERDX's -48.45%.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и MERDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор