Сравнение ILCB с MERDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Meridian Growth Fund (MERDX).
ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и MERDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и MERDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
MERDX Meridian Growth Fund | -10.55% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у MERDX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции MERDX по среднегодовой доходности: 13.49% против 5.88% соответственно.
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
MERDX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и MERDX
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MERDX в 0.85%.
Доходность на риск
ILCB vs. MERDX — Ранг доходности на риск
ILCB
MERDX
Сравнение ILCB c MERDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Meridian Growth Fund (MERDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | MERDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.48 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.56 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.48 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -1.37 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.48 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и MERDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и MERDX
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MERDX в 10.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
MERDX Meridian Growth Fund | 10.09% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и MERDX
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки MERDX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и MERDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -48.45% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -14.50% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -37.93% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -40.64% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -32.68% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.22% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.67% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и MERDX
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.34%, в то время как у Meridian Growth Fund (MERDX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.71% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.04% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 23.35% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.37% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.27% | -3.13% |