PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с VPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 10.68%/yr vs 10.28%/yr for VPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJT charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции VPL немного отстают с 10.28%.

IJT

1 день
0.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.33%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.87%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.68%

VPL

1 день
1.91%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.45%
6 месяцев
25.45%
1 год
44.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		15.33%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.45%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between IJT and VPL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.68

The correlation between IJT and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и VPL

Секторы
IJT
VPL

Технологии

20.1%
22.6%

Промышленность

20.0%
20.5%

Здравоохранение

14.5%
5.0%

Финансовые услуги

13.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Недвижимость

6.3%
4.3%

Энергетика

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Технологии

IJT
20.1%
VPL
22.6%

Промышленность

IJT
20.0%
VPL
20.5%

Здравоохранение

IJT
14.5%
VPL
5.0%

Финансовые услуги

IJT
13.6%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

IJT
9.8%
VPL
9.6%

Недвижимость

IJT
6.3%
VPL
4.3%

Энергетика

IJT
4.9%
VPL
1.6%

Сырьевые материалы

IJT
2.8%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

IJT
2.8%
VPL
3.5%

Коммуникационные услуги

IJT
2.7%
VPL
4.8%

Коммунальные услуги

IJT
1.9%
VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

IJT vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.17

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.36

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.06

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IJT и VPL

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-55.49%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-13.33%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-16.35%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-31.09%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-33.90%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.51%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.63%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.42%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VPL

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.33%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

18.05%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

20.65%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.53%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.41%

+5.63%

Сравнение комиссий IJT и VPL

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VPL

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VPL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.77%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IJT and VPL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.33%) compared to IJT (4.78%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, IJT leads with 10.68% vs 10.28% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 10.68% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

VPL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.77% for IJT.

IJT is categorized as Small Cap Growth Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор