PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.27% соответственно.


IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IJT и IAU

И IJT, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.90

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.33

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.72

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

9.95

-4.53

IJT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.90

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.26

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между IJT и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и IAU

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJT и IAU

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IJTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-45.14%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-19.18%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-20.93%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-21.82%

-20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.98%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.23%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.44%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

24.15%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

27.64%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.70%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

15.83%

+7.17%