Сравнение IJSSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -3.90% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.50% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.41%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и SWSSX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
IJSSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
IJSSX
SWSSX
Сравнение IJSSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.33 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.02 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и SWSSX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 15.23% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и SWSSX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -60.34% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -13.90% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -31.93% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -41.81% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -11.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.78% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.68% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и SWSSX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 6.10%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.59% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 14.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 23.11% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.57% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.03% | -0.65% |