PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJSSX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJSSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		-0.84%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.14% соответственно.

IJSSX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.06%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.81%
10 лет*
10.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с IEDAXIJSSX с HASCXIJSSX с HFCGXIJSSX с TISBXIJSSX с BOSOXIJSSX с AZBIXIJSSX с AUERX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IJSSX и VOO

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IJSSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.01

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

7.31

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между IJSSX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и VOO

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		14.76%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и VOO

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-33.99%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-11.98%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-24.52%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-33.99%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.55%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.72%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.55%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и VOO

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.47%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

18.11%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

16.82%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.99%

+5.41%