Сравнение IJSSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJSSX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и AZBIX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
IJSSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
IJSSX
AZBIX
Сравнение IJSSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.85 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.82 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и AZBIX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и AZBIX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -40.80% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.76% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -29.85% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -40.80% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.35% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.80% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.19% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и AZBIX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.01% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.23% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.00% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.97% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.54% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.31% | +2.09% |