Сравнение IJSSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJSSX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции HASCX немного отстают с 10.57%.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и HASCX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
IJSSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
IJSSX
HASCX
Сравнение IJSSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.33 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.85 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.95 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.48 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.33 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и HASCX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и HASCX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -58.90% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.64% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -28.34% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -42.15% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.10% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.18% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.81% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и HASCX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 7.01%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.91% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 14.39% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 21.62% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.68% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.82% | +0.58% |