- ISIN
- US92914F7776
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции IJSSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) показал доход в 16.30% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJSSX составила 12.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IJSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IJSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2019 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | 0.73% | -6.13% | 10.32% | 3.18% | 3.02% | 16.30% | ||||||
| 2025 | 4.94% | -9.29% | -4.20% | -3.15% | 5.94% | 3.87% | 0.99% | 4.91% | -0.91% | -0.42% | 1.84% | -0.14% | 3.33% |
| 2024 | -2.00% | 6.34% | 2.85% | -6.25% | 3.98% | -1.19% | 8.20% | -0.68% | 0.62% | -1.74% | 9.72% | -7.99% | 10.74% |
| 2023 | 9.57% | -1.26% | -5.69% | -1.28% | -2.88% | 8.30% | 4.69% | -4.05% | -5.90% | -6.58% | 9.20% | 9.94% | 12.31% |
| 2022 | -8.11% | 0.63% | 0.41% | -7.80% | -0.28% | -8.26% | 9.87% | -3.25% | -9.44% | 11.30% | 3.69% | -5.54% | -17.82% |
| 2021 | 1.40% | 8.29% | 1.57% | 3.43% | -0.05% | -0.09% | -0.93% | 1.54% | -2.89% | 4.38% | -3.91% | 4.72% | 18.21% |
Метрики бенчмарка
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.66%, beta of 1.05, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2002.
- This fund captured 114.51% of S&P 500 Index gains and 107.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 114.51%
- Участие в снижении
- 107.33%
Комиссия
Комиссия IJSSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJSSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.46 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.92 | -1.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $0.04 | $0.97 | $3.21 | $1.05 | $0.00 | $7.72 | $2.62 | $1.19 | $1.69 | $2.48 |
Дивидендный доход | 12.59% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 55.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.85%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 21d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -28.78%март 2003 г. | 10mo | 7mo 22d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.11%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 18d | 8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.04%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| IJSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -56.78% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.10% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -18.90% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -25.43% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -33.92% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.71% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.04% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJSSX
Добавьте VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJSSX