PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914F7776

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 мая 2002 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJSSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Популярные сравнения:
IJSSX с VOO
Популярные сравнения:
IJSSX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) показал доход в -6.87% с начала года и -0.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJSSX составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IJSSX

С начала года

-6.87%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-14.32%

1 год

-0.44%

3 года

3.69%

5 лет

9.24%

10 лет

5.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-5.45%-6.47%-3.15%5.45%-6.87%
2024-2.00%6.34%3.28%-6.64%3.98%-1.19%8.20%-0.68%0.62%-1.74%9.72%-7.99%10.74%
20239.57%-1.26%-5.69%-1.28%-2.88%8.30%4.69%-4.05%-5.90%-6.58%9.20%9.94%12.31%
2022-8.11%0.63%0.42%-7.80%-0.28%-8.26%9.87%-3.25%-9.44%11.30%3.69%-5.54%-17.82%
20211.40%8.29%1.57%3.43%-0.05%-0.09%-0.93%1.54%-2.89%4.38%-3.91%4.72%18.21%
2020-2.07%-9.09%-22.75%13.67%7.62%2.31%3.86%4.28%-3.03%2.98%16.50%7.23%16.30%
201910.87%4.93%-1.91%4.21%-7.78%7.67%-9.04%-4.48%1.58%2.66%4.11%2.11%13.73%
20183.75%-4.21%1.00%0.66%5.21%0.58%1.47%4.41%-1.94%-10.30%1.94%-11.90%-10.52%
20170.21%2.58%0.30%1.90%-1.72%2.40%0.49%-1.34%6.28%1.13%2.63%-0.05%15.57%
2016-7.44%0.19%7.90%1.37%1.75%0.67%5.01%1.90%0.28%-3.95%10.33%2.93%21.60%
2015-2.98%5.99%1.90%-2.61%2.06%0.00%-0.26%-6.16%-4.24%5.67%2.29%-4.48%-3.62%
2014-2.86%4.79%-0.14%-2.67%1.08%5.14%-5.81%4.65%-5.10%6.29%0.76%2.91%8.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJSSX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IJSSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.97$3.21$1.05$0.00$4.90$2.70$1.19$1.69$2.48$1.77

Дивидендный доход

0.30%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%30.73%16.21%5.67%8.73%14.18%8.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$4.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2014$1.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 55.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio составляет 14.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.02%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.867
-47.36%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.571
-28.11%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.176
-28.04%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.58616 окт. 2024 г.738
-26.85%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...