PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SLYV

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

IJS и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 4.77%, а SLYV немного выше – 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции SLYV немного впереди с 9.63%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

SLYV

1 день
0.27%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.46%
1 год
37.72%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.85%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Корреляция

Корреляция между IJS и SLYV составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и SLYV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

IJS vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.70

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IJS и SLYV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SLYV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-61.15%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.36%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.68%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-47.73%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.00%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.17%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SLYV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.31% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

23.64%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.10%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.97%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SLYV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SLYV в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%