PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SLYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.18%/yr vs 10.30%/yr for SLYV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IJS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 22.70%, а SLYV немного выше – 22.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции SLYV немного впереди с 10.30%.

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

Сравнение доходности по годам IJS и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between IJS and SLYV is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.93

The correlation between IJS and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и SLYV

Секторы
IJS
SLYV

Финансовые услуги

21.6%
21.6%

Потребительский циклический сектор

15.0%
15.5%

Промышленность

12.9%
12.3%

Технологии

11.5%
11.3%

Недвижимость

8.3%
8.2%

Энергетика

7.6%
7.3%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

5.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

IJS
21.6%
SLYV
21.6%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.0%
SLYV
15.5%

Промышленность

IJS
12.9%
SLYV
12.3%

Технологии

IJS
11.5%
SLYV
11.3%

Недвижимость

IJS
8.3%
SLYV
8.2%

Энергетика

IJS
7.6%
SLYV
7.3%

Здравоохранение

IJS
6.3%
SLYV
6.3%

Сырьевые материалы

IJS
5.9%
SLYV
5.7%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.5%
SLYV
5.7%

Коммуникационные услуги

IJS
3.5%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
SLYV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

IJS vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJS c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.23

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.23

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.21

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.52

-0.02

IJS vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и SLYV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-61.15%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.36%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-28.68%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.68%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-47.73%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.89%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.71%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SLYV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.13% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.29%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.64%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.68%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.90%

-0.35%

Сравнение комиссий IJS и SLYV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SLYV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IJS and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to IJS (4.13%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.30% vs 10.18% for IJS. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.30% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.30% for IJS.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор