Сравнение IJS с ASVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и ASVIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ASVIX с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции ASVIX немного впереди с 9.58%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
ASVIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам IJS и ASVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 3.96% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
Корреляция
Корреляция между IJS и ASVIX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий IJS и ASVIX
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASVIX в 1.09%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. ASVIX — Ранг доходности на риск
IJS
ASVIX
Сравнение IJS c ASVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | ASVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.24 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.51 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.31 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и ASVIX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ASVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -55.10% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.23% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -27.25% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -43.50% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.22% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.97% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.50% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и ASVIX
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеют волатильность 5.31% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.37% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 24.14% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.06% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 23.29% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и ASVIX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ASVIX в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.44% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |