Сравнение ASVIX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.51% соответственно.
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VB
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VB — Ранг доходности на риск
ASVIX
VB
Сравнение ASVIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.41 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 5.97 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VB
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VB
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -59.56% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.29% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -28.15% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -42.05% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.08% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.49% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.32% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VB
Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.84% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.60% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 21.86% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.78% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.40% | +1.89% |