Сравнение ASVIX с VB
ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - ASVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ASVIX returned 9.93%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ASVIX charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASVIX показывает доходность 14.14%, а VB немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.30% соответственно.
ASVIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 9.93%
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам ASVIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 14.14% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between ASVIX and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between ASVIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASVIX vs. VB — Ранг доходности на риск
ASVIX
VB
Сравнение ASVIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.22 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 11.87 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VB
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -59.56% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.98% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -25.36% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -28.15% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -42.05% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.65% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.44% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.43% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VB
Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.42% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.72% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.28% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.74% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 21.42% | +1.88% |
Сравнение комиссий ASVIX и VB
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VB
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 12.24% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
ASVIX and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.42%) compared to ASVIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, ASVIX dropped -55.10% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASVIX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор