PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с ACWI

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IJS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.70% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

ACWI

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.84%
1 год
33.73%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.45%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Корреляция

Корреляция между IJS и ACWI составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и ACWI

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IJS vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.22

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок IJS и ACWI

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-56.00%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.73%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.42%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-33.53%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.68%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.60%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и ACWI

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.13%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.07%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

17.50%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

15.96%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.07%

+6.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и ACWI

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ACWI в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%