Сравнение IJR с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IJR и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 10.83% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и VPC
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IJR vs. VPC — Ранг доходности на риск
IJR
VPC
Сравнение IJR c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -1.07 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -1.41 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.75 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.77 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.07 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IJR и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и VPC
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и VPC
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -53.45% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -22.76% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -24.86% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -22.27% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.42% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.67% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и VPC
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.54% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.47% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 16.61% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 13.39% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.68% | +2.23% |