Сравнение IJR с IBIT
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IJR returned 33.63% vs -46.35% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IJR charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 5.89% | 11.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IJR and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJR
IBIT
Сравнение IJR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.87 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | -1.40 | +14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJR и IBIT
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -53.30% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -53.30% | +44.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -48.95% | +48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -17.71% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 33.14% | -30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 3.94%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 10.89% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 34.83% | -22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 44.38% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 49.92% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 49.92% | -27.08% |
Сравнение комиссий IJR и IBIT
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IBIT
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
IJR and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IJR leads with 33.63% vs -46.35% for IBIT. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IJR has performed better with a 33.63% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for IBIT.
IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.25% for IBIT.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор