Сравнение IJR с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IJR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 12.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IBIT
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJR
IBIT
Сравнение IJR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.44 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.37 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.35 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.75 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.44 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IBIT
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IBIT
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -49.36% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -49.36% | +34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -45.80% | +40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -14.18% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 23.27% | -19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 12.95% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 36.76% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 45.40% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 51.21% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 51.21% | -28.30% |