PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJR с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с CSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.86%/yr vs 10.16%/yr for CSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности IJR и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.16% соответственно.

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between IJR and CSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between IJR and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и CSB

Секторы
IJR
CSB

Финансовые услуги

17.3%
26.9%

Промышленность

15.6%
8.5%

Технологии

15.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
19.5%

Здравоохранение

12.1%
0.4%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

6.0%
10.6%

Сырьевые материалы

4.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
21.7%

Финансовые услуги

IJR
17.3%
CSB
26.9%

Промышленность

IJR
15.6%
CSB
8.5%

Технологии

IJR
15.4%
CSB
1.3%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.8%
CSB
19.5%

Здравоохранение

IJR
12.1%
CSB
0.4%

Недвижимость

IJR
7.3%
CSB

-

Энергетика

IJR
6.0%
CSB
10.6%

Сырьевые материалы

IJR
4.5%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.8%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

IJR
3.1%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

IJR
1.7%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

IJR vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.42

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.95

+3.09

IJR vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и CSB

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-42.07%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.18%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-21.82%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-24.49%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-42.07%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.07%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.46%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и CSB

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.94% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.33%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.02%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

18.65%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.24%

+1.60%

Сравнение комиссий IJR и CSB

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и CSB

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CSB в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and CSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (3.94%) compared to CSB (3.87%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs 10.16% for CSB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.12% for IJR.

IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.35% for CSB.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор