PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJR returned 5.91%/yr vs 4.31%/yr for CALF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности IJR и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.39%.

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%10.16%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between IJR and CALF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between IJR and CALF shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJR и CALF

Секторы
IJR
CALF

Финансовые услуги

16.8%
0.2%

Промышленность

15.5%
5.9%

Технологии

15.5%
29.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
28.3%

Здравоохранение

11.1%
9.4%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Энергетика

5.9%
10.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

IJR
16.8%
CALF
0.2%

Промышленность

IJR
15.5%
CALF
5.9%

Технологии

IJR
15.5%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
CALF
28.3%

Здравоохранение

IJR
11.1%
CALF
9.4%

Недвижимость

IJR
7.6%
CALF
1.6%

Энергетика

IJR
5.9%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
CALF
4.3%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

IJR vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.97

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.25

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

14.95

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IJR и CALF

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-47.58%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.15%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-34.22%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-34.22%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.74%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и CALF

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 4.42%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.88%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.50%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.77%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

23.44%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

26.01%

-3.11%

Сравнение комиссий IJR и CALF

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и CALF

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and CALF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, IJR leads with 5.91% vs 4.31% for CALF. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 5.91% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.14% for IJR.

IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор