PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с XHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPIX с XHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) is Emerging Markets Diversified fund managed by Voya, while XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJPIX returned 11.25%/yr vs 4.78%/yr for XHR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и XHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPIX показывает доходность 31.68%, а XHR немного ниже – 30.60%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции XHR по среднегодовой доходности: 11.25% против 4.78% соответственно.

IJPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.68%
6 месяцев
34.57%
1 год
62.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
5.14%
10 лет*
11.25%

XHR

1 день
2.98%
1 месяц
9.32%
С начала года
30.60%
6 месяцев
38.54%
1 год
59.61%
3 года*
18.36%
5 лет*
1.20%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPIX и XHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		31.68%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		30.60%-0.71%12.72%6.71%-26.13%19.14%-27.75%32.33%-15.96%17.61%

Correlation

The correlation between IJPIX and XHR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.37

The correlation between IJPIX and XHR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IRVIXIJPIX с IEDAXIJPIX с IRLNXIJPIX с IPHYX
Часто сравнивают с XHR:
XHR с QQQXHR с HSTXHR с HUMNXHR с IRGJXXHR с NLCAXXHR с IVTXHR с MPC

Доходность на риск

IJPIX vs. XHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XHR
Ранг доходности на риск XHR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c XHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXXHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
2.17

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.00

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.69

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.01

10.92

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. XHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа XHR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и XHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXXHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

2.17

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и XHR

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XHR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и XHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPIXXHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-71.02%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.23%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-42.47%

+27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-51.28%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-71.02%

+21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-8.80%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-26.13%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и XHR

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) имеют волатильность 7.85% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPIXXHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.60%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

20.01%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

27.65%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

34.57%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

42.46%

-22.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и XHR

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности XHR в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		19.65%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		3.06%3.96%3.23%2.94%1.52%0.00%1.81%5.09%6.40%5.09%5.66%5.45%

Часто задаваемые вопросы

IJPIX and XHR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJPIX has higher volatility (7.85%) compared to XHR (7.60%). In terms of maximum drawdown, IJPIX dropped -64.21% vs XHR's -71.02%.

IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPIX и XHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор