Сравнение IJPIX с LCSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	5.86%	38.95%	1.91%	6.58%	-26.16%	-10.00%	33.28%	31.72%	-19.14%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	15.20%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 15.20%.

IJPIX

1 день: 1.71%

1 месяц: -2.19%

С начала года: 5.86%

6 месяцев: 11.22%

1 год: 40.46%

3 года*: 15.17%

5 лет*: 1.22%

10 лет*: 9.01%

LCSMX

1 день: 3.57%

1 месяц: -2.20%

С начала года: 15.20%

6 месяцев: 29.25%

1 год: 68.39%

3 года*: 18.45%

5 лет*: 5.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с IJPIX:

IJPIX с DXJ IJPIX с BBUS IJPIX с IJPN.L IJPIX с IEDAX IJPIX с BADEX IJPIX с BEMIX IJPIX с COBYX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с PEMYX LCSMX с AVEEX LCSMX с HIEMX LCSMX с DEMIX

Сравнение комиссий IJPIX и LCSMX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

IJPIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPIX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.24	3.14	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.96	3.70	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.58	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	4.54	-2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.11	18.38	-8.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPIX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.24	3.14	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.31	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.44	-0.15

Корреляция

Корреляция между IJPIX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и LCSMX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности LCSMX в 0.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	24.45%	25.88%	0.82%	1.67%	42.85%	8.66%	5.75%	5.37%	0.66%	0.40%	1.15%	9.47%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.87%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и LCSMX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPIX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.21%	-39.72%	-24.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-15.39%	+2.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.22%	-39.72%	-5.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.29%	-10.72%	+2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.23%	-13.97%	-6.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.64%	3.80%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и LCSMX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) составляет 8.70%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPIX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.70%	10.36%	-1.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	18.21%	-3.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.75%	22.26%	-1.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.02%	17.95%	+1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.32%	19.38%	-0.06%

Сравнение IJPIX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и LCSMX

Сравнение доходности по годам IJPIX и LCSMX

Доходность по периодам

IJPIX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPIX и LCSMX

Доходность на риск

IJPIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

IJPIX

LCSMX

Сравнение IJPIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)