PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPIX с GTDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IJPIX returned 11.25%/yr vs 10.32%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IJPIX charges 1.51%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 31.68%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.32% соответственно.

IJPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.68%
6 месяцев
34.57%
1 год
62.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
5.14%
10 лет*
11.25%

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPIX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		31.68%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between IJPIX and GTDDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1998 г.

0.90

The correlation between IJPIX and GTDDX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IRVIXIJPIX с IEDAXIJPIX с IRLNXIJPIX с IPHYX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

IJPIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
4.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
4.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.35

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.01

21.28

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

4.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и GTDDX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPIXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-62.89%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.49%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.08%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-37.56%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-39.58%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.26%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-18.75%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.63%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и GTDDX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеют волатильность 7.85% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPIXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

16.79%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.34%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.39%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

16.91%

+2.61%

Сравнение комиссий IJPIX и GTDDX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и GTDDX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности GTDDX в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		19.65%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%

Часто задаваемые вопросы

IJPIX and GTDDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.20%) compared to IJPIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, IJPIX dropped -64.21% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPIX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор