PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.84% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий IJPIX и ESCIX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

IJPIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.58

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.50

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

14.51

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между IJPIX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и ESCIX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и ESCIX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-48.76%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.84%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-36.59%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-48.76%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-0.74%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-13.44%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.49%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и ESCIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.00%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.91%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

15.72%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.86%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.64%

+1.68%