PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPD.L показывает доходность 10.39%, а GLD немного выше – 10.47%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.24% против 14.11% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IJPD.L и GLD

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.31

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.70

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

9.90

+7.41

IJPD.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и GLD

Ни IJPD.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и GLD

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-45.56%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-19.21%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.03%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-22.00%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-11.71%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-16.17%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.25%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

10.48%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

24.34%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

27.81%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.75%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.88%

+3.22%