Сравнение IJPD.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IJPD.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPD.L показывает доходность 10.39%, а GLD немного выше – 10.47%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.24% против 14.11% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и GLD
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IJPD.L
GLD
Сравнение IJPD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.89 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.31 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.70 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 9.90 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и GLD
Ни IJPD.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и GLD
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -45.56% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -19.21% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.03% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -22.00% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -11.71% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -16.17% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.25% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 10.48% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 24.34% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 27.81% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.75% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.88% | +3.22% |