PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и EUNL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-3.01%21.81%18.73%23.92%-18.35%22.25%15.79%28.57%-9.59%22.94%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.05% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

EUNL.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.26%
1 год
19.49%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и EUNL.DE

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.17

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.69

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.76

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

12.00

+5.30

IJPD.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.17

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и EUNL.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и EUNL.DE

Ни IJPD.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и EUNL.DE

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и EUNL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-33.63%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.82%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.73%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-33.63%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.29%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.71%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и EUNL.DE

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.75%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

8.91%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

16.57%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.61%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.95%

+3.15%