Сравнение IJPD.L с EUNL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).
IJPD.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и EUNL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -3.01% | 21.81% | 18.73% | 23.92% | -18.35% | 22.25% | 15.79% | 28.57% | -9.59% | 22.94% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.05% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
EUNL.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и EUNL.DE
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
IJPD.L
EUNL.DE
Сравнение IJPD.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.17 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.69 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.76 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 12.00 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.17 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и EUNL.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и EUNL.DE
Ни IJPD.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и EUNL.DE
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и EUNL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -33.63% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.82% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.73% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.63% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.98% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.29% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.71% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и EUNL.DE
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.75% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 8.91% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 16.57% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.61% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.95% | +3.15% |