PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции CSKR.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.52% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и CSKR.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

4.28

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

4.55

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

6.24

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

25.15

-7.85

IJPD.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.28

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и CSKR.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и CSKR.L

Ни IJPD.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и CSKR.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-50.88%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-23.16%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-49.26%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-50.88%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-15.38%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-21.80%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.75%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

17.75%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

28.78%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

33.34%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

26.96%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

28.38%

-9.28%