Сравнение IJPD.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
IJPD.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции CSKR.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.52% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и CSKR.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
CSKR.L
Сравнение IJPD.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 4.28 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 4.55 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 6.24 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 25.15 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 4.28 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и CSKR.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и CSKR.L
Ни IJPD.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и CSKR.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -50.88% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -23.16% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -49.26% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -50.88% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -15.38% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -21.80% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.75% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 9.28%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 17.75% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 28.78% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 33.34% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 26.96% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.38% | -9.28% |