PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с EUNN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE).

IJPD.L и EUNN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.59%28.09%6.45%18.80%-16.35%0.63%14.27%19.66%-14.54%26.04%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как EUNN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции EUNN.DE по среднегодовой доходности: 15.24% против 9.22% соответственно.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

EUNN.DE

1 день
5.31%
1 месяц
2.13%
С начала года
7.59%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.35%
3 года*
17.82%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с IVV
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DE

Сравнение комиссий IJPD.L и EUNN.DE

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

IJPD.L vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LEUNN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.64

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.30

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.87

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

10.75

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и EUNN.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и EUNN.DE

Ни IJPD.L, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и EUNN.DE

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке EUNN.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и EUNN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-28.55%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.28%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-19.41%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-28.55%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.32%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.90%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и EUNN.DE

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеют волатильность 9.28% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.14%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.04%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

20.99%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.29%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.75%

+2.35%