Сравнение IJPD.L с IUVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).
IJPD.L и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IUVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IUVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и IUVL.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IUVL.L
Сравнение IJPD.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | IUVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.88 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 16.23 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и IUVL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IUVL.L
Ни IJPD.L, ни IUVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IUVL.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IUVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -39.73% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.45% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -26.70% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.92% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.40% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.35% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IUVL.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.52% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 10.98% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 18.10% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.47% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.84% | +0.26% |