PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IUVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и IUVL.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

3.88

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

16.23

+1.08

IJPD.L vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVL.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IUVL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IUVL.L

Ни IJPD.L, ни IUVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IUVL.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IUVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-39.73%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.45%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-26.70%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.92%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.40%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IUVL.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.52%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

10.98%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.10%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.47%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.84%

+0.26%