PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IJPD.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.24% против 14.11% соответственно.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IJPD.L и IVV

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IJPD.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.52

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.54

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

7.28

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IVV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IVV

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IVV

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-55.25%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.06%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-24.53%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-33.90%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.57%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.84%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IVV

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.34%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

9.47%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.31%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.89%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.03%

+1.07%