Сравнение IJPD.L с IJPE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).
IJPD.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IJPE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IJPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 7.64% | 44.44% | 14.52% | 37.02% | -11.11% | 3.87% | 18.57% | 13.15% | -20.81% | 35.54% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IJPE.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 13.19% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
IJPE.L
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и IJPE.L
И IJPD.L, и IJPE.L имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IJPE.L
Сравнение IJPD.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | IJPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.26 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.00 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.41 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 15.87 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и IJPE.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IJPE.L
Ни IJPD.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IJPE.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IJPE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -34.53% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.35% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.50% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -34.53% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.83% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.12% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.79% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IJPE.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 9.28% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IJPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.27% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 16.35% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.48% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.68% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.49% | -1.39% |