PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IJPE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
7.64%44.44%14.52%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-20.81%35.54%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IJPE.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 13.19% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IJPE.L

1 день
5.26%
1 месяц
-3.45%
С начала года
7.68%
6 месяцев
20.08%
1 год
53.33%
3 года*
30.33%
5 лет*
16.47%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий IJPD.L и IJPE.L

И IJPD.L, и IJPE.L имеют комиссию равную 0.64%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

4.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

15.87

+1.43

IJPD.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IJPE.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IJPE.L

Ни IJPD.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IJPE.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IJPE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-34.53%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.35%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.50%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.53%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.83%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.12%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IJPE.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 9.28% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.27%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.35%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.48%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.68%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.49%

-1.39%