Сравнение IJPD.L с ^NDX
IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IJPD.L returned 17.57%/yr vs 21.50%/yr for ^NDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции IJPD.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 17.57% против 21.50% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 17.57%
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам IJPD.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 22.38% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between IJPD.L and ^NDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPD.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IJPD.L
^NDX
Сравнение IJPD.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPD.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.68 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 9.84 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и ^NDX
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPD.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -82.90% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.12% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -22.93% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -35.56% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.56% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.98% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -24.59% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.30% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) составляет 6.40%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 8.92% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 14.53% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 17.97% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.90% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 22.64% | -3.90% |
Часто задаваемые вопросы
IJPD.L and ^NDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор