PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

IJK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.90% соответственно.

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий IJK и SPYG

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

IJK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.81

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между IJK и SPYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и SPYG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IJK и SPYG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IJKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-67.63%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-32.67%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-32.67%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-9.06%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-24.48%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и SPYG

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.32%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.90%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.42%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.13%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.57%

+0.43%