Сравнение IJK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IJK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 31.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и SGOV
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IJK
SGOV
Сравнение IJK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 20.63 | -19.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 286.00 | -284.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 412.76 | -411.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4,634.41 | -4,627.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 20.63 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 14.13 | -13.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.35 | -12.00 |
Корреляция
Корреляция между IJK и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и SGOV
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и SGOV
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -0.03% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -0.01% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -0.03% | -29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | 0.00% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.00% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и SGOV
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 0.06% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 0.13% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 0.20% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 0.24% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 0.24% | +20.76% |