PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности IJK и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%7.19%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%

Correlation

The correlation between IJK and SFYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between IJK and SFYX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJK и SFYX

Секторы
IJK
SFYX

Промышленность

31.1%
20.5%

Технологии

21.8%
16.9%

Здравоохранение

13.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Финансовые услуги

7.3%
15.9%

Недвижимость

5.5%
6.4%

Энергетика

3.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.5%

Промышленность

IJK
31.1%
SFYX
20.5%

Технологии

IJK
21.8%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

IJK
13.5%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
SFYX
9.9%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
SFYX
15.9%

Недвижимость

IJK
5.5%
SFYX
6.4%

Энергетика

IJK
3.7%
SFYX
4.5%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
SFYX
3.2%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
SFYX
3.0%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
SFYX
2.2%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
SFYX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

IJK vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

—

—

Просадки

Сравнение просадок IJK и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

—

—

Сравнение комиссий IJK и SFYX

IJK берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и SFYX

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJK and SFYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.54% for IJK.

IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор