PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с IWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 10.19%/yr for IWN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 19.41%, а IWN немного ниже – 19.00%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.54% против 10.19% соответственно.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between IJK and IWN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.88

The correlation between IJK and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и IWN

Секторы
IJK
IWN

Промышленность

31.1%
11.1%

Технологии

21.8%
12.4%

Здравоохранение

13.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.7%

Финансовые услуги

7.3%
24.2%

Недвижимость

5.5%
10.2%

Энергетика

3.7%
9.2%

Сырьевые материалы

3.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.6%

Промышленность

IJK
31.1%
IWN
11.1%

Технологии

IJK
21.8%
IWN
12.4%

Здравоохранение

IJK
13.5%
IWN
8.8%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
IWN
8.7%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
IWN
24.2%

Недвижимость

IJK
5.5%
IWN
10.2%

Энергетика

IJK
3.7%
IWN
9.2%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
IWN
5.4%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
IWN
2.0%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
IWN
5.7%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
IWN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

IJK vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.47

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.44

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.19

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

17.45

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IJK и IWN

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-61.55%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.45%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-26.70%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-26.70%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-46.08%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.15%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IWN

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.98% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.91%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.79%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.44%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

23.39%

-2.33%

Сравнение комиссий IJK и IWN

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IWN

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWN в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IJK and IWN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to IWN (4.88%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IJK leads with 11.54% vs 10.19% for IWN. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJK has performed better with a 11.54% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.54% for IJK.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор