PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IJR немного отстают с 10.05%.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IJK и IJR

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.78

+1.40

IJK vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между IJK и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IJR

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IJK и IJR

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-58.15%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.68%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.02%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-44.36%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.88%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.33%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.69%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IJR

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.23%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.99%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.66%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.50%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.90%

-1.90%