Сравнение IJK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IJR немного отстают с 10.05%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и IJR
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. IJR — Ранг доходности на риск
IJK
IJR
Сравнение IJK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.78 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IJK и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IJR
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и IJR
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -58.15% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.68% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.02% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -44.36% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.88% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.33% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.69% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IJR
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.23% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.99% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.66% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.50% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.90% | -1.90% |