Сравнение IJK с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
IJK и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.93% соответственно.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и IJJ
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. IJJ — Ранг доходности на риск
IJK
IJJ
Сравнение IJK c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.91 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.41 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IJK и IJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IJJ
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и IJJ
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -58.00% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.54% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -22.68% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -46.11% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.05% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.97% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.88% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IJJ
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.40% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.57% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 20.88% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.64% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.04% | -1.04% |