PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJK с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJK и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и IJJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.93% соответственно.


IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Сравнение комиссий IJK и IJJ

IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJK vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJKIJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.62

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.91

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

3.41

+3.77

IJK vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IJJ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJKIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между IJK и IJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IJJ

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJJ в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IJK и IJJ

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IJKIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-58.00%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.54%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-22.68%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-46.11%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.05%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.97%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.88%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IJJ

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJKIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.40%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.57%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

20.88%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

19.64%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.04%

-1.04%