Сравнение IJK с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IJK и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 6.41% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и AVUV
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IJK
AVUV
Сравнение IJK c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.78 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.88 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.40 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IJK и AVUV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и AVUV
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и AVUV
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -49.42% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.43% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.79% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.97% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -8.14% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.91% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и AVUV
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.41% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.10% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 23.46% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.95% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 28.59% | -7.59% |