PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с AVUV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IJK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IJK returned 8.31%/yr vs 11.84%/yr for AVUV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IJK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.51%.

IJK

1 день
0.96%
1 месяц
1.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
17.34%
1 год
30.65%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.28%

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		20.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%5.76%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between IJK and AVUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between IJK and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и AVUV

Секторы
IJK
AVUV

Промышленность

30.2%
13.6%

Технологии

24.8%
7.4%

Здравоохранение

13.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
18.7%

Финансовые услуги

6.7%
26.1%

Недвижимость

5.3%
0.7%

Сырьевые материалы

3.5%
5.1%

Энергетика

3.2%
15.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.1%

Промышленность

IJK
30.2%
AVUV
13.6%

Технологии

IJK
24.8%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

IJK
13.7%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
AVUV
18.7%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
AVUV
26.1%

Недвижимость

IJK
5.3%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
AVUV
5.1%

Энергетика

IJK
3.2%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
AVUV
0.1%

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IJK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.33

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.29

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.15

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.28

-3.11

IJK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и AVUV

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-49.42%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.95%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-28.79%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.79%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и AVUV

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.22%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.42%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.63%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.65%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

28.20%

-7.12%

Сравнение комиссий IJK и AVUV

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и AVUV

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVUV в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IJK and AVUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.54%) compared to AVUV (4.22%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.84% vs 8.31% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.84% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.53% for IJK.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор