PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 12.28%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IJK и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 12.28% против 13.32% соответственно.

IJK

1 день
0.96%
1 месяц
1.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
17.34%
1 год
30.65%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.28%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		20.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IJK and ACWI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.86

The correlation between IJK and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и ACWI

Секторы
IJK
ACWI

Промышленность

30.2%
10.3%

Технологии

24.8%
33.0%

Здравоохранение

13.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.6%

Финансовые услуги

6.7%
15.9%

Недвижимость

5.3%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.0%

Промышленность

IJK
30.2%
ACWI
10.3%

Технологии

IJK
24.8%
ACWI
33.0%

Здравоохранение

IJK
13.7%
ACWI
7.7%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
ACWI
8.6%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
ACWI
15.9%

Недвижимость

IJK
5.3%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
ACWI
3.6%

Энергетика

IJK
3.2%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
ACWI
2.7%

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
ACWI
4.7%

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
ACWI
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IJK vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.80

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.50

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

10.83

+1.33

IJK vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и ACWI

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-56.00%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.73%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-16.55%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-26.42%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.53%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.67%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-8.59%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.24%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ACWI

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.54% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.44%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.34%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.56%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.19%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.07%

+4.01%

Сравнение комиссий IJK и ACWI

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и ACWI

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IJK and ACWI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.54%) compared to ACWI (5.44%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 12.28% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.53% for IJK.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор