PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJJ с VTWV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

IJJ и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.63%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции VTWV немного отстают с 9.82%.

IJJ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.13%
1 год
11.66%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.06%

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Сравнение комиссий IJJ и VTWV

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

IJJ vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.27

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.84

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.14

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

8.40

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между IJJ и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VTWV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью VTWV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VTWV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJJVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-45.73%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.64%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-26.72%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-45.73%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.15%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.89%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VTWV

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJJVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.24%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.20%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

21.81%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.50%

-1.46%