PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJJ с VIOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

IJJ и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции VIOV немного отстают с 9.51%.

IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Сравнение комиссий IJJ и VIOV

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

IJJ vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.53

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

5.68

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между IJJ и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и VIOV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF		1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и VIOV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJJVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-47.36%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-15.50%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-28.44%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-47.36%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.14%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.45%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и VIOV

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.40% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJJVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

13.55%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

23.66%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.10%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.89%

-1.85%