PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с JPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. IJJ is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, IJJ returned 14.45%/yr vs 12.51%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 11.54%.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и JPSV

2026 (YTD)202520242023
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%7.61%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between IJJ and JPSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between IJJ and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и JPSV

Секторы
IJJ
JPSV

Финансовые услуги

21.8%
24.8%

Промышленность

18.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.2%

Недвижимость

9.6%
8.4%

Технологии

9.3%
8.8%

Энергетика

7.4%
5.4%

Сырьевые материалы

6.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.3%

Коммунальные услуги

4.2%
5.5%

Здравоохранение

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
JPSV
24.8%

Промышленность

IJJ
18.8%
JPSV
13.2%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
JPSV
9.2%

Недвижимость

IJJ
9.6%
JPSV
8.4%

Технологии

IJJ
9.3%
JPSV
8.8%

Энергетика

IJJ
7.4%
JPSV
5.4%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
JPSV
5.1%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
JPSV
2.3%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
JPSV
5.5%

Здравоохранение

IJJ
3.5%
JPSV
5.1%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
JPSV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

IJJ vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.20

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.85

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.07

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.54

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IJJ и JPSV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-22.78%

-35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.02%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-22.78%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.63%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и JPSV

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) имеют волатильность 3.70% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.03%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.59%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.92%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.92%

+4.11%

Сравнение комиссий IJJ и JPSV

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и JPSV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JPSV в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IJJ and JPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSV has higher volatility (3.78%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, IJJ leads with 14.45% vs 12.51% for JPSV. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJJ has performed better with a 14.45% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.27% for JPSV.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while JPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.74% for JPSV.

IJJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор