PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и JPSV


2026 (YTD)202520242023
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%7.61%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 1.91%.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IJJ и JPSV

IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.


Доходность на риск

IJJ vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.40

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.72

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.04

+1.38

IJJ vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между IJJ и JPSV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и JPSV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности JPSV в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и JPSV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и JPSV.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-22.78%

-35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.58%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.95%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.88%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и JPSV

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.47%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.76%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

19.61%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

18.13%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.13%

+3.91%