PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и IWN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IWN немного отстают с 9.47%.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IJJ и IWN

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJJ vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.32

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.07

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.21

-4.79

IJJ vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между IJJ и IWN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IWN

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IWN

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-61.55%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.80%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-26.70%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-46.08%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.81%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.22%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.48%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IWN

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.16%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.99%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

21.78%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

21.53%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.37%

-1.33%