Сравнение IJJ с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IJJ и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 7.56% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и AVUV
И IJJ, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IJJ
AVUV
Сравнение IJJ c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.22 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.78 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.88 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.40 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и AVUV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и AVUV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -49.42% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -15.43% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -28.79% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.97% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.14% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.91% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и AVUV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.40% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 13.10% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 23.46% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.95% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 28.59% | -6.55% |