Сравнение IJH с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
IJH и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.27% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и MOO
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
IJH vs. MOO — Ранг доходности на риск
IJH
MOO
Сравнение IJH c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.98 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IJH и MOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и MOO
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и MOO
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -69.53% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.13% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -39.52% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.52% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -12.90% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -16.99% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и MOO
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.47% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.81% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.03% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.09% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.20% | +2.96% |