PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с FMDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IJH is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, IJH returned 23.89% vs 19.13% for FMDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности IJH и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.40%.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

FMDE

1 день
-2.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.57%
1 год
19.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и FMDE

2026 (YTD)202520242023
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%9.44%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.40%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between IJH and FMDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between IJH and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и FMDE

Секторы
IJH
FMDE

Промышленность

25.0%
20.1%

Технологии

15.7%
20.6%

Финансовые услуги

14.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.1%

Здравоохранение

8.6%
7.8%

Недвижимость

7.5%
5.7%

Энергетика

5.5%
6.4%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Промышленность

IJH
25.0%
FMDE
20.1%

Технологии

IJH
15.7%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
FMDE
12.9%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

IJH
8.6%
FMDE
7.8%

Недвижимость

IJH
7.5%
FMDE
5.7%

Энергетика

IJH
5.5%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
FMDE
1.7%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
FMDE
5.0%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Доходность на риск

IJH vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.01

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.31

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.11

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.29

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IJH и FMDE

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-21.10%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.33%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.64%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и FMDE

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.73%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.03%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.75%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.16%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.16%

+5.02%

Сравнение комиссий IJH и FMDE

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и FMDE

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FMDE в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.12%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IJH and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.37%) compared to FMDE (3.73%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, IJH leads with 23.89% vs 19.13% for FMDE. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJH has performed better with a 23.89% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.12% for FMDE.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.23% for FMDE.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор