Сравнение IJH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IJH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.68% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и ACWI
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IJH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IJH
ACWI
Сравнение IJH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.55 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJH и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и ACWI
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и ACWI
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -56.00% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.76% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -26.42% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -33.53% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.04% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.68% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.57% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и ACWI
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.40% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.23% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.08% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.50% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.96% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.08% | +4.08% |