PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IJAN и PJUL

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.17

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.12

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.94

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между IJAN и PJUL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и PJUL

Ни IJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и PJUL

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-18.17%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.99%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-10.69%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.68%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.50%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.24%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.93%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.17%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.09%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.58%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

10.12%

+2.47%