PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

IJAN и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%4.56%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий IJAN и IAPR

И IJAN, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

IJAN vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.81

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.65

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

17.48

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между IJAN и IAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и IAPR

Ни IJAN, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и IAPR

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-17.73%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.08%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.99%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.92%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и IAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.88%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

4.03%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.40%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

8.71%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

8.71%

+3.88%