PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

IJAN и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий IJAN и FFTY

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

IJAN vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.82

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.22

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.19

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

3.45

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.82

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.14

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.39

Корреляция

Корреляция между IJAN и FFTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и FFTY

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и FFTY

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-59.46%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-23.29%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-59.46%

+42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-31.16%

+27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-22.39%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

8.05%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и FFTY

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.31%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

13.19%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

28.78%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

34.51%

-24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

29.00%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

27.17%

-14.58%