PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с EAPR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

IJAN и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.66%19.62%-0.57%13.82%-2.52%4.56%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		1.70%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 1.70%.

IJAN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.73%
3 года*
8.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.84%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.70%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.70%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с ZNOVEAPR с PMAYEAPR с BJUL

Сравнение комиссий IJAN и EAPR

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.55

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.98

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

14.72

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между IJAN и EAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и EAPR

Ни IJAN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и EAPR

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-17.65%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.09%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.84%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.18%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.94%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и EAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.45%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

3.19%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.00%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

9.85%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

9.85%

+2.74%